Стохастическая финансовая математика

От производителя

Стохастическое исчисление является тем мощным средством, на котором основано все развитие современной финансовой математики и финансовой инженерии. В сборник входят статьи, в которых основной акцент сделан на вопросах стохастического и статистического анализа функционирования финансовых инструментов (акции, опционы, инвестиционные стратегии и т.п.). Рассматриваются вопросы справедливости фундаментальных теорем финансовой математики, взаимосвязи актуарных и финансовых методов, построения хеджирующих стратегий, оптимальных стратегий инвестирования. Приводится критический анализ построения вероятностно-статистических моделей динамики финансовых индексов. Среди авторов сотрудники Математического института им. В.А.Стеклова РАН, Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и ряд зарубежных ученых, работающих в тесном контакте с российскими коллегами.

Сборник рассчитан на научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, занимающихся стохастической финансовой математикой.